[France Culture – A voix Nue 30 oct-03 Nov 2017] BigDataFr recommande : Une semaine avec Nicole El Karoui

Nicole El Karoui est une mathématicienne de renom (Professeur à l’X & à l’UPMC et fondatrice du DEA, puis Master… El Karoui).
Son domaine de prédilection, les probabilités, l’a propulsée pionnière des mathématiques financières. Elle a formé des générations d’ingénieurs (les analystes quantitatifs ou quants) qui s’arrachent à prix d’or dans les salles des marchés du monde entier. Le Wall Street Journal a nommé ce phénomène la « French Quant Connection » Why Students Of Prof. El Karoui Are In Demand
Une semaine entière lui a été récemment consacrée dans l’émission « à voix nue » diffusée du lundi au vendredi de 20h à 20h30 sur France Culture.

Vous trouverez ci-dessous les liens pour écouter les cinq entretiens (du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2017) auxquels elle a participé et où elle évoque les mathématiques, mais également sa jeunesse et son parcours.

►Émission du 30/10/17 à écouter ici : « Le plaisir de l’abstraction »

Nicole El Karoui est une grande mathématicienne française de renommée internationale.

L’aléatoire la passionne et comme d’autres immenses scientifiques – de Paul Levy à Kyoschi Ito en passant par Albert Einstein -, elle se penche sur les processus stochastiques.

La bosse des maths se cultive aussi au féminin et le goût des mathématiques se révèle dès l’enfance pour peu que l’apprentissage des mathématiques favorise l’abstraction.

Une vie plus qu’une carrière consacrée à « modéliser le hasard », Nicole El Karoui reçoit la légion d’honneur pour ce service rendu aux sciences en 2006.

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►Émission du 31/10/17 à écouter ici : « Des maths pour les filles, rien que pour les filles »

Nicole El Karoui est mathématicienne et si l’esprit scientifique n’est pas l’apanage des hommes, longtemps les mathématiciennes ne furent pas à la fête.

D’Hypatie d’Alexandrie qui mourut en martyre à Émilie du Chatelet à qui l’on refusa l’entrée de l’Académie des Sciences exclusivement et jalousement mâle, les mathématiciennes ne doivent leur recherche qu’à une persévérance exceptionnelle, en véritables « outsiders ».

Les portes de Polytechnique ne s’ouvrent aux femmes qu’en 1972. Une école prestigieuse que Nicole El Karoui connaît bien puisqu’elle y a enseigné les probabilités. Engagée pour que les femmes ne soient pas mises au rebut des sciences mathématiques de haut niveau, la mathématicienne n’a cessé de pousser la porte étroite réservée aux femmes, afin que d’autres entrent dans le temple de l’abstraction mathématique.

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►Émission du 1er/11/17 à écouter ici : « Recherches et amplification(s) »

« Le hasard, c’est Dieu qui se promène incognito »

Cette fameuse citation d’Albert Einstein manifeste la grande obsession des mathématiciens vis-à-vis de l’incertitude… Le terrain de recherche de Nicole El Karoui, les probabilités, a justement pour domaine d’étude, l’incertain. Ce sont les mathématiques de l’aléatoire.

Depuis Albert Einstein et les avancées sur le mouvement brownien – la modélisation de phénomène aléatoire -, ces mathématiques ont le vent en poupe dans l’ancienne URSS, ou encore au Japon.

L’École Française n’est pas en reste. Bénéficiant de cette émulation Nicole El Karoui applique le mouvement brownien à la finance et l’enseigne.

Cette description mathématique du mouvement aléatoire d’une « grosse » particule immergée dans un fluide va servir à représenter les fluctuations sur le marché. Une aubaine pour la mathématicienne à la recherche de nouveaux défis.

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►Émission du 02/11/17 à écouter ici : « Boss des maths à la City »

Si le risque est toujours inhérent à l’incertitude dans le futur, dans le domaine des produits dérivés, on est à la recherche d’assurances pour couvrir le risque, un risque quantifié par des modèles mathématiques. La recherche académique demeure essentielle pour définir de nouveaux outils afin de limiter l’impact des risques.

Nicole El Karoui est une des premières mathématiciennes à s’être frottée aux salles de marché. Responsable du prestigieux Master Probabilités et finance de l’Université Pierre-et-Marie-Curie en co-habilitation avec l’Ecole polytechnique, on dit d’elle qu’elle a formé 1/3 des ingénieurs quantitatifs à la City.

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►Émission du 03/11/17 à écouter ici : « La crise financière, avec ou sans mathématiques »

Dans un monde économique en pleine mutation, Nicole El Karoui s’intéresse à mesurer le risque sur les marchés financiers, or les acteurs sur ces marchés sont de plus en plus nombreux et les marchés eux-mêmes sont en pleine expansion depuis les années 90. Elle vit cette révolution financière où les marchés sont dopés par la technologie et des opérations de plus en plus rapides et courtes…

Les mathématiques ont permis un accroissement du « business » autour des produits dérivés en diminuant les risques, donc les prix. Entre-temps, les marchés sont devenus les plus gros opérateurs de temps-calcul machine, mais pour les mathématiciens, l’échelle de temps de résolution d’un problème est de plusieurs années. Les mathématiques pourront-elles aider à une nouvelle cartographie des risques et de leur gestion ?

Source : franceculture.fr